Tutorial sobre negociação de opções com habilidade

Tutorial sobre comércio de opções ifty
Essas questões chegam à mente daqueles comerciantes que são recém-chegados no mercado de ações ou querem entrar no mercado de ações, mas não sabem o que é realmente o NIfty Future. Mas eles ouviram essa palavra várias vezes.
Então, como sabemos, existe a National Stock Exchange, uma das principais bolsas de valores da Índia. A maioria das empresas registradas nesta bolsa de valores e através desta bolsa de ações somos capazes de fazer transações nesse estoque de empresas. Podemos comprar e vender ações da empresa através de nosso corretor e corretor registrado em bolsa de valores.
Então Índice de Bolsa de Valores Nacional conhecido como Nifty. E o contrato derivado de Nifty conhecido como Nifty Future. Nifty é um portfólio de 50 ações principais e de acordo com o movimento dessas ações, vemos o movimento de cima e de baixo em Nifty.
Intercâmbios que permitem a negociação de ações, bem como no Índice também, Exemplo - suponha que alguém queira comprar todos os principais 50 estoques da Nifty. Então, para facilitar o intercâmbio, começou a negociar no Nifty Future. Nifty O tamanho do lote do futuro é de 50. Então, pode-se comprar o Nifty Future apesar de comprar cada estoque Nifty, um a um. Também é difícil assistir todos os 50 estoques diariamente. Então, pode comprar o Nifty Future e é fácil rastreá-lo.
Como dissemos seu tamanho de lote 50, suponha, por exemplo, Nifty Future Oct atualmente em execução em 5700 e você quer comprar isso, então seu valor comercial será.
50 (tamanho do lote) x 5700 (valor atual futuro do índice) = 2,85,000 (valor comercial total)
Então, significa que você precisa de Rs. 2.85.000,00 para comprar ou vender o Nifty Future? A resposta é NÃO. Para negociar no Nifty Future, é necessária apenas alguma margem. Geralmente, ele vem em torno de Rs. 25000 para Rs. 30000.00, se o mercado de ações se tornar muito volátil, a troca também pode aumentar a margem.
Então, se você tem Rs Mínimo. 30000.00, você pode comprar ou vender o Nifty Future. Não é obrigatório que você tenha o Nifty Future em seu portfólio para vendê-lo. Você pode vendê-lo primeiro e depois você pode comprá-lo. Mas nós o sugerimos, se você é novo no mercado de ações e não tem o capital dos Rs. 100000,00, então não troque no Nifty Future.
O Exchange oferece uma opção para negociar no Nifty Future. Como você pensa que Nifty vai pular no próximo mês e você não quer comprar o mês atual do Nifty Future, então há contrato no próximo mês também disponível. Você pode comprar esse contrato. Todo o contrato expira na última quinta-feira do mês. Suponha que você tenha comprado o Nifty Future 25 de outubro de 2012, significa que você terá que marcar sua posição no ou antes do 25 de outubro de 2012. Se você não vai, então a troca irá liquidá-la no final.
Vamos dar um exemplo:
Suponha que você tenha comprado hoje o Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no dia seguinte em 5730, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha comprado hoje Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no mesmo dia em 5680, significa que você perdeu 20 pontos e sua perda será.
20 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1000,00 (perda)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) no mesmo dia em 5670, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) após 5 dias em 5750, significa que você perdeu 50 pontos e sua perda será.
50 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 2500.00 (perda)

Tutorial sobre comércio de opções ifty
Os cinco principais segmentos da nossa Bolsa de Valores da Índia são Equity, Nifty Future, Nifty Options, Stock Future, Stock Options. Um recém-chegado sempre quer saber sobre esses segmentos. Número de perguntas aries em sua mente como o que é Nifty Future? O que é opções? Como comprar chamadas e colocar? O que são as opções de chamadas? O que é Put opções? O que é a escrita de opções? etc etc.
Nós vamos compartilhar aqui algumas informações sobre as opções Nifty com você em linguagem muito simples.
Existem dois tipos de opções no Nifty conhecido como CALL e PUT. Estes são, basicamente, contratos que expiraram na última quinta-feira do mês do dia de validade.
Vamos primeiro explicar CALL. Em geral, podemos dizer que "CALL" significa que "PUT" significa. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato em 5615. Depois, existem opções de chamadas disponíveis para o Nifty Future, como haverá opção de compra 4000, opção de compra 4100,. 5500 opção de chamada, 5600 chamada, 5700 chamada. 6200 chamadas ou mais podem estar disponíveis. Os preços das opções de chamada se movem para cima ou para baixo quando o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para a opção de chamada, se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5700 estiverem disponíveis em Rs. 50, então, quando o Nifty Future se moverá para 5700, o preço da chamada Nifty 5700 aumentará, mesmo quando o Nifty Future irá para 5600, o preço da chamada Nifty 5700 descerá. Muito outro fator também afeta os preços das opções, como se fosse o início do novo prazo de caducidade, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virar, a opção de encerramento se torne muito volátil.
Agora, qual é a opção Put? . Como dissemos que PUT significa para baixo. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato em 5615. Então há opções de PUT disponíveis para o Nifty Future, como haverá uma opção de venda de 4500, opção de 5000 put. 5500 put option, 5600 put, 5700 put. 6200 colocar ou mais podem estar disponíveis. Coloque os preços das opções para cima ou para baixo enquanto o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para a opção PUT, Se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5500 Ponham disponível em Rs. 40 então, quando o Nifty Future se moverá em direção a 5570 ou menor, o preço do Nifty 5500 aumentará, mesmo quando o Nifty Future for para 5700, o preço do Nifty 5500 descerá. Muito outro fator também afeta os preços das opções, como se fosse o início do novo prazo de caducidade, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virar, a opção de encerramento se torne muito volátil.
O que é a escrita de opções? A venda de qualquer opção de compra ou opção de venda sem ter posição em nossa conta é conhecida como escrita por opção. Suponhamos que o Nifty Future seja em torno de 5600 e pensamos que até o final não cruzará 5800. E a Nifty 5800 telefônica disponível em supõe 3 rs. Então podemos vendê-lo. Podemos vender um lote ou mais de acordo com a nossa capacidade. Se estamos vendendo essa opção, iremos obter Rs. 150 [tamanho do lote 50 x preço da chamada Rs. 3] no mesmo prazo e no prazo de validade ou antes do prazo de validade, teremos de cobri-lo. Se não estamos cobrindo isso, significa que não estamos comprando, então há provisão de alguma penalidade. Então, é nosso conselho cobrir sua posição antes da liquidação. Se, em qualquer caso, Nifty se mudou para 5900 após a sua opção de escrita, então o valor da chamada Nifty 5800 será de 100 rs e, como você vendeu a 3 rs, então sua perda atual será Rs. 4850,00 porque você terá que comprar essa opção em 100 rs. Então, em simples lagunage seu preço de compra 100 rs e preço de venda 3 rs.
Como calcular o lucro na negociação de opções Nifty?
Vamos dar mais exemplos: -
Suponha que você tenha comprado hoje uma chamada nifty 5700 de lotes em Rs. 30 e esgotado no dia seguinte às 50, significa que você ganhou 20 pontos e seu lucro será.
20 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1000,00 (Lucro)
Suponha que você tenha comprado hoje Nifty 5700 colocado em 70 rs e vendido no mesmo dia às 80, significa que você ganhou 120 pontos e seu lucro será.
10 (pontos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 500,00 (Lucro)
Suponha que você compreu 10 lot Nifty 5800 call a 30 rs e tenha vendido o mesmo dia em 40 rs, isso significa que seu lucro total será.
10 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) x 10 = Rs. 5000,00 (Lucro)
Nós não adicionamos a corretora nesses cálculos.

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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
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Carteira de opções.
Mercado fechado 19 de janeiro de 2017.
Como ajustar um condutor de ferro perdedor?
Parece que minha estratégia pré-ganhos Iron Condor foi realmente uma má idéia. A GLW divulgou seus ganhos antes do mercado ter aberto a terça 24 de janeiro para a surpresa dos analistas.
O núcleo do EPS resultou em US $ 0,50 em uma previsão de US $ 0,44. O estoque abriu forte e aumentou mais alto ao longo do dia para fechar a sessão de 5,7% para US $ 26,18.
O estoque está agora fora do ponto de equilíbrio superior de US $ 25,38 e, se continuar, eu perceberei minha perda máxima de US $ 186 ($ 62 por contrato).
Quais as opções que devo ajustar?
Eu tenho algumas alternativas para considerar como gerenciar esse comércio neste momento:
Não faça nada e espere que o mercado volte a partir de agora até a expiração. Venda um ataque mais elevado. Coloque um ataque mais alto, espalhe-se na próxima expiração. Inverta a chamada curta existente se espalhe para um longo intervalo de chamadas. Feche a chamada curta e deixe a longa chamada para Execute Double down com outro Iron Condor.
Ao considerar o que precede, olhei os preços da opção ao fechar para as opções de 17 de fevereiro:
Uma vez que o pop no preço das ações devido aos ganhos, a incerteza já foi removida e pode ser vista em preços de opções muito menores. A volatilidade implícita caiu para 18%, então 2, 3 e 6 não parecem trazer muito premium. Além disso, colocar outro Iron Condor em março significaria ter que colocá-lo com estreitas greves, a fim de o fazer valer a pena, mas também significa uma menor chance de o estoque ficar entre as bandas.
Também considerar é o sentimento desde o relatório, que foi muito favorável para a perspectiva futura do estoque. Eu diria que agora estou de alta no estoque.
A atividade pré-comercial também mostra uma forte abertura com o estoque negociado com US $ 26,30 com uma hora antes do aberto. Então o que eu vou fazer é ir com o # 5 acima; Feche a chamada curta de US $ 25 e deixe a chamada longa $ 26 aberta. As chamadas de US $ 25 fecharam em US $ 1,32, mas com o pré-mercado olhando para abrir mais alto, não tenho certeza com qual preço ir. Talvez o preço da oferta ontem de US $ 1,35?
Pré-ganhos de ferro condor.
Não é sempre uma boa idéia assumir estratégias de volatilidade curtas pré-ganhos, mas dê uma olhada nesta configuração Iron Condor para GLW.
O estoque tem ganhos em 24 de janeiro e as opções expiram em 17 de fevereiro. A volatilidade implícita sugere que há alguma incerteza que leva ao anúncio; IV é relativamente alto em 25% em relação ao vol histórico de 15%.
O lucro máximo nisso é de US $ 38 por contrato, que é o crédito líquido recebido no momento da negociação. A perda máxima é de US $ 62. No nível de volatilidade atual, existe uma chance de sucesso de 69,27% com esse comércio.
Long 5 $ 12.50 Opções de chamada.
Trade Start: 25 de outubro.
Opcional Scans para 24 de outubro.
Preços de opções para 24 de outubro.
Long 5 $ 15 opções de compra.
Trade Start: 24 de outubro de 2016.
Apenas 0,55 para estes coloca quando estão 3 meses fora. O gráfico não faz com que pareça um bom comércio, mas há muito tempo neste. Os ganhos estão fora em 28 de outubro.
Opções de varredura para o dia 21 de outubro.
Preços de opções para o dia 21 de outubro.
2016 Resumo da posição fechada.
2015 Resumo da posição fechada.
2016 Posições fechadas 18 de novembro Vencimento 21 de outubro Vencimento 16 de setembro Vencimento 19 de agosto Vencimento 15 de julho Vencimento 17 de junho Expiração 20 de maio Vencimento 15 de abril Vencimento Put Bear Dpread (EPD) Iron Condor (SPY) Iron Condor (FSLR) Call Spread (TGT) Iron Condor (COH) Marcha de ferro (FCX) 2015 Posições fechadas Long Put Spread (BTU) Long Put Spread (MU) Short Call Spread (RAD) Short Condor (SPY) Short Put (BBY) Long Call (F) Short Condor (COH) Calendário duplo (CRUS) Buy-Write (GRPN) Short Condor (TASR) Short Butterfly (KYTH) Calendário duplo (JCP) Short Put (WTW) Calendário duplo (MX) Put Spread (AVP) Borboleta longa (BBRY)
Comentários (49)
Peter 10 de junho de 2014 às 1:01 da manhã.
kan 8 de junho de 2014 às 8:55 da manhã.
Eu troco no mercado indiano ... Eu tenho comprado coloca na expectativa de que os mercados caírem, mas a cena é completamente diferente e os mercados estão apenas tocando novos altos ... Existe alguma forma de eu poderia protegê-los e minimizar minhas perdas?
desde já, obrigado :)
Anônimo 7 de abril de 2014 às 12h44.
Eu uso o mercado indiano para negociação. Eu sou novo em negociação de opção (Intra day). Diga-me como usar a calculadora de negociação de opção (Intra day trading) e como eu recebo as informações sobre "quanta chamada / colocação dá hoje? & quot; significa o quanto o mercado de pontos dá chamada ou colocação.
Se você tiver outra estratégia, por favor, fale-me ...
Peter 27 de março de 2014 às 5:41 da manhã.
Anu 27 de março de 2014 às 2:12 da manhã.
Eu sou indiano. Eu comecei a optar em negociação agora por dias. Estou muito interessado em negociar. Existe algum truque para o que acontecerá hoje significa o que ele dá (CE / PE).
Diga também seus próprios truques para o arranque.
Peter 2 de setembro de 2013 às 6:17 da manhã.
Ótimo! Feliz eu poderia ajudar!
Ratha 1 de setembro de 2013 às 21:46.
Peter 29 de agosto de 2013 às 11:51 da tarde.
Ratha 28 de agosto de 2013 às 1:28 am.
Peter 28 de agosto de 2013 às 12h33.
Ratha 27 de agosto de 2013 às 9:14 pm.
na página 298 descreveu sobre Abordagem de Risco Geral para Cenário em b) e c) que mostra o resultado -15.57, -9.21, -0.92. como calculá-lo?
Peter 26 de agosto de 2013 às 18h15.
Ratha 25 de agosto de 2013 às 11:52 pm.
Peter 1 de agosto de 2013 às 6:40 pm.
Oi Greg, com qual planilha você está tendo problemas: a tabela de preços ou a volatilidade? Você viu a página de suporte?
Greg 1 de agosto de 2013 às 13h53.
Eu tentei usar a planilha da pasta de trabalho, mas não tenho certeza se estou usando corretamente. Há direção ou telefone # Eu posso pedir ajuda.
Peter 4 de fevereiro de 2013 às 16:11.
vidur gupta 4 de fevereiro de 2013 às 9:49 am.
Em primeiro lugar, obrigado pelos insights ... realmente aprecio isso !!
Optionsbear 19 de janeiro de 2013 às 15:20.
Olá o que você conhece dos gregos da segunda ordem vanna, vomma?
Arun 25 de dezembro de 2012 às 3:42 da manhã.
Peter 29 de agosto de 2012 às 10:53 da tarde.
Mmm - você está certo. Os dados provêm do Yahoo e eles parecem estar atrasados ​​nos últimos dados para a Índia. I & # 039; não tenho certeza quando os dados NSE são atualizados para o Yahoo - espero que antes do mercado abrir!
Kumar 29 de agosto de 2012 às 22:23.
Obrigado por sua sua resposta rápida.
Peter 29 de agosto de 2012 às 7:58 da tarde.
Volatilidade implícita = volatilidade da estimativa futura.
Peter 29 de agosto de 2012 às 7:15 da tarde.
Kumar 29 de agosto de 2012 às 5:20 da manhã.
Obrigado pela planilha do valor histórico Foi útil.
Mojalefa Mokotedi 17 de agosto de 2012 às 5:55 am.
Peter 20 de junho de 2012 às 1:18 da manhã.
James 15 de junho de 2012 às 8:58 da manhã.
Peter 20 de abril de 2012 às 12:30 da manhã.
allan 19 de abril de 2012 às 8:49 pm.
Você tem muita paciência, Peter, posso dizer a leitura através de todos os comentários respondendo às perguntas. Eu não quero vencer um cavalo morto, mas eu ainda não tenho meus braços em torno do valor da minha chamada de aplicativo se, no vencimento, não tenha aumentado de valor. Penso que no vencimento, eu recebo ações de aplicativos no valor de 608 / ação desde que 608 é um preço maior do que a greve de 440. Se correto, recebo ações com um valor mkt de 608x100 = 60.800 para uma chamada que eu paguei 16.800 em prem (168x100) por um preço de exercício de 440 (440x100 = 44,000). Penso que eu não tenho perda de bolso. Eu sei que estou errado e eu sei que tem algo a ver com o valor extrínseco, mas ainda não está claro para mim quanto $ eu vou perder neste comércio :(
Peter 19 de abril de 2012 às 18h30.
Allan 19 de abril de 2012 às 10h40.
Eu enviei uma resposta, mas não vejo isso, mas eu vi esse comentário de você em resposta a outro comentário. "Na data de validade, a opção valerá o valor intrínseco, que será o preço da ação menos o preço de exercício.
Allan 19 de abril de 2012 às 10:01 am.
Eu não entendo - o meu preço de exercício de US $ 440 versus preço comum no final do prazo de 608,34 tem algum valor?
Peter 18 de abril de 2012 às 10:58.
allan 18 de abril de 2012 às 9:56 da tarde.
Eu apenas tropecei neste site - ótimas informações sobre opções. Minha pergunta diz respeito à compra de uma opção profunda na chamada de dinheiro a um preço de exercício abaixo do preço do comum. ou seja, o preço da ação da aplicação hoje é 608.34 - Quero comprar um preço de ação de chamada de pedido - 440-prem 168.03- custo total 608.03. No vencimento, se o preço da ação aplicada estiver acima do meu preço de exercício 440, eu perderia meu prêmio?
Peter 9 de abril de 2012 às 17:49.
inderjit 6 de abril de 2012 às 15h30.
Oi Peter - Eu baixei sua planilha de volatilidade de estoque e queria dar uma olhada no VBA, mas isso é protegido por senha. Eu trabalho com bancos de dados e queria ver como você pode se conectar a um servidor web e extrair os dados. Realmente apreciaria se você puder me deixar dar uma olhada no código. Obrigado pelo seu site.
Dharmendra 26 de fevereiro de 2012 às 11:55 am.
benila anoop 21 de fevereiro de 2012 às 1:04 am.
Gostaria de começar a negociar. O que devo fazer? Você pode me ajudar, senhor?
Peter 28 de agosto de 2011 às 5:33 pm.
Você quer dizer que deseja começar a comercializar o VIX?
Manish kumar 28 de agosto de 2011 às 10:10 da manhã.
Oi, sou apenas uma opção de comerciante, apenas quero agradecer muito, porque eu aprendo muitas coisas da sua caixa de trabalho de troca de opções e agora quero melhorar meu estilo de negociação no VIX alto e baixo. Como me aperfeiçoar me conselhos?
Peter 16 de julho de 2011 às 7:46 da manhã.
Mmm. não tenho certeza de como exatamente calcular VAR, mas aqui é um PDF pesado que explica isso se você estiver interessado - Valor em risco.
daniel 15 de julho de 2011 às 12:58 pm.
Eric 14 de junho de 2011 às 7:52 da tarde.
Peter 19 de março de 2011 às 6:57 pm.
Oi Jitendra, não, opções nunca serão oferecidas abaixo do seu valor intrínseco.
jitendra 18 de março de 2011 às 8h33.
Eu queria resolver algumas dúvidas. como iniciante com opções.
Tenho algumas perguntas.
Peter 23 de janeiro de 2011 às 3:19 da manhã.
Oi, eu estou feliz em ouvir algumas sugestões sobre o que você gostaria de ver no site. Talvez alguns tutoriais sobre software de negociação de opções, etc.?
Anônimo 23 de janeiro de 2011 às 12:01 da manhã.
Eu não sei o que você chama, mas isso não é um tutorial de opções para mim, mais como um trecho de algum artigo.
yogita 5 de outubro de 2010 às 1:21 da manhã.
Quero saber que como analisar a relação entre calles. Diga-me o resumo no tópico.
Mahesh D 11 de dezembro de 2009 às 12h34.
Excelente análise e as informações fornecidas são muito úteis ...

Sobre nós.
O Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência bancária, treinadores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.
O objetivo é transmitir educação nos mercados financeiros Particularmente em NIFTY OPTIONS & amp; ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE OPÇÕES DE ACÇÃO com métodos econômicos. Na verdade, existem poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em estratégias de negociação de opções Nimbty / Stock e podem ser contadas com dicas de dedos.
Somos especializados no ensino de Estruturas de NEGOCIAÇÃO OPCIONAL não-direcionais neutras do Delta, que é uma arte de vender opções de chamada, colocar opções ou juntas primeiro, para tirar proveito do efeito theta contínuo em prêmios de tempo de todas as opções e, posteriormente, comprá-las a preços mais baixos.
É um fato conhecido de que os prémios de tempo de todas as opções de dinheiro se tornam Zero no final do período de validade porque eles carregam apenas valor de tempo. As técnicas de Delta neutro são os backbones para evitar perdas quando os mercados seguem em uma direção de repente.
A maioria dos investidores varejistas compram opções de compra se os mercados estiverem subindo ou colocando opções se os mercados estiverem baixando e a taxa de sucesso for muito baixa tendo em vista o efeito theta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes que fazem não tem conhecimento básico sobre os prémios de opção e os gregos de opções perdem muito neste comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico na opção de escrita / curto-circuito e usá-los para negociar as opções Nifty / Stock regularmente para obter um lucro consistente.
O conhecimento de Option Greeks (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos os comerciantes de opções e um deve se familiarizar com as opções de software de cálculo premium e todos estes são abordados em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias para buscar consistente retornos mensais independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganhar nessa direção, mais você é bem sucedido na negociação no mercado de ações.
Mesmo os investidores que mantêm uma carteira de ações diferentes podem obter renda mensal adicional por meio de ESCRITURA DE CHAMADA DO DINHEIRO (Chamada Coberta) e isso é invariavelmente usado por todos os comerciantes da FII (Foreign Institutional Investors)
O nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a ideia básica de opções, o tempo de utilização, efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda.
Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente sobre a volatilidade, que é o principal fator que afeta os prémios de opções. Você pode observar regularmente a nossa seção Notícias.
Além de tudo isso, iremos cobrir uma estratégia todos os meses regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você for um visitante regular em nosso site.
Nosso Work Shop on Nifty / Stocks Opções de estratégias de negociação cobre Fundamentos, bem como técnicas avançadas que são ministradas em detalhes. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá um conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas.
Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas de Black-Schole para todas as taxas de ataque de Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e onde, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar da nossa oficina.

Centro de Conhecimento.
Unidireccional - 2 estratégias Legged Limited Lucro perda limitada Bull Call Spread-Bullish Put Spread-Bullish Bear Put Spread-Bearish Bear Call Spread-Bearish.
Lucro ilimitado - perda limitada.
"O Delta Neutral e as estratégias de negociação não direcionais o levam ao sucesso na negociação"
Nós cobrimos uma estratégia todos os meses.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO: LONGO DE CHAMADAS.
EXERCÍCIO - LONGO CHAMADO.
Nifty é negociado em 7980.
Opção de compra comprada do preço de greve 8100 60.
Q.1. Qual é o B. E.P?
Q.2. Qual é o lucro / perda se nítido fecha em.
(A) 8385 (B) 8201 (C) 8063 (D) 7956 (E) 7700 (F) 8185 (G) 7657 (H) 8400.
Por favor, responda as perguntas acima e envie as respostas para nós. Nós avaliaremos seu desempenho.